Contagio bancario y requerimiento mínimo de liquidez Kleber Mejía
Detalles de publicación: Quito Banco Central del Ecuador 2007Descripción: p. 39-98Tema(s): En: Banco Central del Ecuador Cuestiones Económicas 691, Vol. 23 No. 1 (Primer Cuatrimestre 2007)Resumen: Esta investigación desarrolla un modelo econométrico que permite medir la probabilidad de contagio entre los bancos privados del Ecuador como consecuencia de una corrida de depósitos. Para las estimaciones, el modelo usa simultáneamente información estadística e información subjetiva proporcionada por expertos. La metodología desarrollada permite además, estimar los requerimientos mínimos de liquidez que necesitaría el sistema financiero para cubrir salidas de depósitos y también mide con una probabilidad de certeza el tiempo en el que se agotaría los recursos de un hipotético “Pool de Fondos” dado.No hay ítems correspondientes a este registro
Esta investigación desarrolla un modelo econométrico que permite medir la probabilidad de contagio entre los bancos privados del Ecuador como consecuencia de una corrida de depósitos. Para las estimaciones, el modelo usa simultáneamente información estadística e información subjetiva proporcionada por expertos. La metodología desarrollada permite además, estimar los requerimientos mínimos de liquidez que necesitaría el sistema financiero para cubrir salidas de depósitos y también mide con una probabilidad de certeza el tiempo en el que se agotaría los recursos de un hipotético “Pool de Fondos” dado.
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