Bayesian estimation of DSGE models / Edward P. Herbst y Frank Schorfheide.
Idioma: Inglés Detalles de publicación: New Jersey Estados Unidos : Princeton University Press , 2016.Descripción: xix ; 275 páginas : tablas, gráficosTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9780691161082
- 330.0151 H538b
Contenidos:
1. DSGE modeling.
2. Turning a DSGE model into a Bayesian Model.
3. A crash course a Bayesian inference.
4. Metropolis-Hasting algorithms for DSGE models.
5. Sequential Monte Carlo methods.
6. Three applications.
7. From linear to nonlinear DSGE models.
8. Particle filters.
9. Combining particle filters with MH samplers.
10. Combining particle filters with SMC samplers.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libros
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 330.0151 H538b (Navegar estantería(Abre debajo)) | C. 1 | Disponible | 048569 |
Incluye referencias bibliográficas (Páginas 257-270)
1. DSGE modeling.
2. Turning a DSGE model into a Bayesian Model.
3. A crash course a Bayesian inference.
4. Metropolis-Hasting algorithms for DSGE models.
5. Sequential Monte Carlo methods.
6. Three applications.
7. From linear to nonlinear DSGE models.
8. Particle filters.
9. Combining particle filters with MH samplers.
10. Combining particle filters with SMC samplers.
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